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          央行:地方法人銀行存在期限錯配、批發性融資占比較高等問題

          寧波市金融研究院 2022-07-26 14:17:16

          6月22日,中國人民銀行發布了由貨幣政策分析小組撰寫的《中國區域金融運行報告(2018)》,其中以專題的形式分析了地方法人銀行機構流動性管理情況,以下為《地方法人銀行機構流動性管理情況分析——基于95家地方法人銀行機構的典型調查》全文:
          近年來,隨著金融改革不斷深入推進,市場環境、資產負債結構及金融機構盈利模式等發生明顯變化,流動性管理成為地方法人銀行機構面臨的重要挑戰之一。中國人民銀行采用抽樣調查的方式對地方法人銀行機構的流動性狀況進行研究分析,本次抽樣兼顧資產規模、機構類型、機構地域分布狀況以及 數據的可得性,最終確定95家地方法人銀行機構為調查樣本,其中東部地區36家,中部地區27家, 西部地區26家,東北地區6家;從機構類型看,包括城市商業銀行及農村商業銀行43家,農村合作金融機構33家,村鎮銀行19家。調查顯示:地方法人銀行機構流動性總體穩定,流動性資產儲備相對充足,流動性風險管理體系逐漸完善,但也存在期限錯配、批發性融資占比較高等方面的問題。
          一、地方法人銀行機構流動性現狀
          (一)流動性水平總體合理穩定。2017 年末,樣本銀行機構流動性比例為46.3%,同比下降4.8個 百分點,較全國商業銀行流動性比例低3.7個百分點。從總量占比看,樣本銀行2017年末流動性資產占總資產比例為20.2%,同比提高2.9個百分點。樣本銀行機構流動性覆蓋率保持較高水平,2017 年樣本銀行機構流動性覆蓋率為111.5%,。2017年末樣本銀行凈穩定資金比例同 比上升4.5個百分點,穩定資金來源較為充足。


          (二)優質流動性資產相對充裕,短期償債能力較強。據測算,2017 年末樣本銀行優質流動性資 產充足率和流動性匹配率分別為159.5%和116.1%,,同比分別提高37.1個和7.8個百分 點,優質流動性資產總體水平較高。
          (三)同業負債比例有所下降,核心負債依存度相對較高。,地方法人銀行機構同業負債依存度明顯降低。2017 年末,樣本銀行機構同業負債比例為 10.4%,較2013年末下降1.9個百分點。2013-2017年,樣本銀行的核心負債依存度分別為54.3%、55.6%、52.4%、49.7%和48.2%。
          總體來看,樣本銀行流動性狀況良好,但是個別商業銀行也存在一些問題值得關注。如期限錯配問題。地方法人銀行機構負債來源逐步多元化,樣本銀行定期存款加權期限較2013年平均縮短15個月, 而資產端用于相對高收益的長期債券或長期限的資管產品相對較多。再比如批發性融資占比較高問題。部分地方法人銀行機構依靠同業融資方式支撐資產業務發展及滿足流動性管理需要,對批發性融資依賴水平較高,應急融資能力有限,容易誘發流動性風險。?
          二、地方法人銀行機構的流動性管理機制
          (一)從地方法人銀行機構自身看,流動性風險管理體系逐漸完善。近年來,地方法人銀行機構公司治理架構逐漸完善,資產負債配置精細化管理程度不斷提高,流動性風險管理機制不斷健全。88%的樣本銀行機構建立了有效的流動性風險管理機制,將流動性風險納入董事會管理職責范圍,并在董事會下設專門委員會全面負責資產、負債及流動性管理,明確各部門在流動性風險管理中的職責和報告路線, 指定專業部門負責流動性日常管理工作。普遍建立了適當的流動性管理考核及問責機制,審計部門能夠定期審查和評價流動性風險管理的充分性和有效性,整體流動性管理架構的有效性得以提高。部分地方 法人銀行機構根據其風險偏好制定了流動性風險管理辦法、流動性應急計劃等,并綜合考慮業務發展、 技術更新及市場變化等因素,調整流動性風險偏好,法人機構流動性管理精細化程度不斷提升。56.8%的樣本銀行定期開展流動性壓力測試和應急演練。
          (二)從同業合作情況看,地方法人銀行機構普遍建立起各類流動性互助機制。一方面,通過同業互助協作建立穩定的市場化流動性應急融資能力。地方法人銀行機構資產規模相對較小,應急同業融資能力相對較低,為防范流動性風險,、行業協會、省級管理機構的主導下建立了流 動性互助機制,通過互助協議明確參與者在一定條件下對同類機構的救助責任與方式等。例如湖北轄內農村商業銀行建立流動性互助資金,專項用于幫助化解轄內農商行出現的重大流動性風險。另一方面, 強化發起行救助職責,建立小型銀行機構防范流動性風險屏障。發起行救助主要分為兩類,一是流動性應急支持,主要在流動性應急預案中,要求主發起行對于突發性風險給予支持。二是給予相對較長期限 (一般是1年以內)流動性資金扶持,但資金價格相對較高。同時,關聯銀行拆借也是村鎮銀行等規模較小的法人金融機構流動性風險防范的重要渠道。
          (三)從央行流動性管理情況看,通過運用央行貨幣政策工具滿足短期流動性需求。在出現流動性緊張時,地方法人銀行機構可向央行申請使用常備借貸便利(SLF)。以遼寧為例,2015 年以來,遼寧法人金融機構共使用常備借貸便利224.8億元,在提供短期流動性支持的同時,也發揮了利率走廊上限作用。此外,2017年中國人民銀行發布了新的《自動質押融資業務管理辦法》(中國人民銀行公告〔2017〕 第 18 號),將城商行等小型存款類金融機構的自動質押融資余額上限由實收資本的5%提高至15%,當其清算賬戶資金不足時,可以通過系統自動向央行質押債券融入資金完成清算,這也為保障地方法人銀 行機構支付結算安全、防范流動性風險提供了一種有效機制。?
          三、下一步加強地方法人銀行機構流動性管理的有關考慮
          (一)進一步完善流動性管理框架。一方面中國人民銀行將加強預調微調和預期引導,靈活開展公開市場操作,平滑銀行體系流動性;另一方面要加強對公開市場業務一級交易商的業務指導,發揮一級交易商中城商行、農商行類機構作為地方主要金融機構的輻射作用,疏通流動性傳導的“毛細血管”, 確保央行提供的流動性充分傳導到地方法人銀行機構。同時,進一步完善常備借貸便利(SLF)操作機 制,擴大電子化操作的實施范圍,提高操作效率和便利程度,進一步發揮SLF利率作為利率走廊上限的作用,維護貨幣市場利率平穩運行。中國人民銀行分支機構將加強對法人銀行機構的流動性監測和分析, 對期限錯配突出、流動性缺口大、短期資金來源占比高的金融機構予以重點關注,努力做到流動性風險 “早發現,早報告,早處置”,守住不發生系統性金融風險的底線。
          (二)重視流動性管理機制建設,提高風險管理能力。引導地方法人銀行機構根據各自的機構類型, 建立特色化的流動性風險管理機制,將流動性風險管理納入全面風險管理體系,建立高管層向董事會定期報告機制,在考核政策中體現流動性風險對高管層績效的約束,同時要加強流行性風險監測和管理人 員培養。要定期測試應急融資能力,確保應急融資渠道的暢通。在此基礎上,優化和規范金融機構流動 性風險互助機制,探索共同研發適用性較強的風險壓力測試模板及業務操作系統,提高數據分析、監測及預判水平。
          (三)優化流動性管理策略,著力緩解期限錯配問題。地方法人銀行機構應根據風險偏好制定流動性管理策略,保持合理的資產負債結構,有效防范流動性風險。在資產方面,要按照宏觀審慎要求,建立分層次的流動性儲備,積極開發新的信貸產品,調整客戶和期限結構,用好增量、盤活存量,合理把 握信貸投放節奏,嚴防信貸等資產過快擴張可能導致的流動性風險。在負債方面,增強主動負債能力, 調整優化負債結構,避免資金來源過度集中。同時,根據資產流動性特征,合理配置各類資產,確保資產、負債規模和期限的合理配置。探索在主要業務條線的產品定價、績效激勵和新產品準入方面準確計算流動性成本、收益和風險,樹立流動性成本理念,探索建立流動性成本分攤機制。

          責任編輯:鄭景昕

          來源:澎湃新聞


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